Schildkrötenhandel System Pdf

Home 8250 Original Turtle Trading Regeln 038 Philosphy Original Turtle Trading Regeln 038 Philosphy Dennis und Eckhardts zwei Wochen Training waren schwer mit der wissenschaftlichen Methode der strukturellen Grundlage ihrer Trading-Stil und die Grundlage, auf denen sie ihre Argumente in der High School gegründet hatten. Es war das gleiche Fundament, auf das sich Hume und Locke beriefen. Einfach gesagt, die wissenschaftliche Methode ist ein Satz von Techniken für die Untersuchung von Phänomenen und das Erwerben neuer Kenntnisse, sowie für die Korrektur und Integration von Vorkenntnissen. Sie basiert auf beobachtbaren, empirischen, messbaren Beweisen und unterliegt den Gesetzen der Argumentation. Es umfasst sieben Schritte: Definieren Sie die Frage. Sammeln Sie Informationen und Ressourcen. Formhypothese. Führen Sie Experiment und sammeln Sie Daten. Daten analysieren. Interpretieren Sie Daten und ziehen Sie Schlussfolgerungen, die als Ausgangspunkt für neue Hypothesen dienen. Ergebnisse veröffentlichen. Dies ist nicht die Art der Diskussion, die Sie auf CNBC hören oder haben mit Ihrem lokalen Broker, wenn er mit dem täglichen heißen Trinkgeld ruft. Solch pragmatisches Denken fehlt dem Sizzle und Punsch von get-rich-quick Ratschläge. Dennis und Eckhardt waren hartnäckig, dass ihre Studenten sich als Wissenschaftler und Händler als zweites Testament für ihren Glauben halten, das Richtige zu tun. Der Empirist Dennis wusste, dass das Zusammenstecken ohne solides philosophisches Fundament gefährlich war. Er wollte nie, dass seine Forschung nur Zahlen sein, die in einem Computer herumhüpften. Es gab eine Theorie, und dann konnten die Zahlen verwendet werden, um es zu bestätigen. Er sagte, ich denke, Sie brauchen die konzeptionelle Apparat, um das erste, was Sie mit und die letzte Sache, die Sie betrachten. Dieses Denken setzte Dennis seiner Zeit voraus. Jahre später gewann der Wissenschaftler Daniel Kahneman einen Nobelpreis für die Perspektivtheorie (Verhaltensfinanzierung), ein phantastischer Name für das, was Dennis eigentlich tat, um zu leben und seine Schildkröten zu unterrichten. Vermeidung der psychologischen Spannung, die routinemäßig sank so viele andere Händler war Pflicht für die Schildkröten. Die Techniken, die Dennis und Eckhardt die Schildkröten lehrten, unterscheiden sich von den Saisonal-Verbreitungstechniken von Denniss von den frühen Stockwerkstagen. Die Schildkröten wurden ausgebildet, um Trend-folgende Händler zu sein. In einer Nußschale, das bedeutete, dass sie eine Tendenz benötigt, um Geld zu verdienen. Trend Anhänger immer warten, bis ein Markt zu bewegen, dann folgen sie. Die Erfassung der Mehrheit der einen Trend, nach oben oder unten, für Gewinn ist das Ziel. Die Schildkröten wurden auf diese Weise trainiert, denn bis 1983 kannte Dennis die Dinge, die am besten funktionierten, waren Regeln: Die Mehrheit der anderen Dinge, die nicht funktionierten, waren Urteile. Es schien, dass der bessere Teil des Ganzen Regeln war. Sie können nicht aufwachen am Morgen und sagen, ich möchte eine Intuition über einen Markt haben. Du wirst viel zu viele Urteile haben. Während Dennis genau wusste, wo der süße Platz für die Herstellung von großem Geld war, fummelte er oft seinen eigenen Handel mit zu vielen diskretionären Urteilen. Rückblickend beschuldigte er seine Grubenerfahrung und sprach: Die Leute, die in der Grube handeln, sind sehr schlechte Systemhändler im Allgemeinen. Sie lernen verschiedene Dinge. Sie reagieren auf den Preis Tick in Ihrem Gesicht. Dennis und Eckhardt entwickelten keine Tendenzen. Von den 1950er bis 1970er Jahren gab es einen herausragenden Trendtrader mit jahrelanger positiver Performance: Richard Donchian. Donchian war der unbestrittene Vater des Trends folgend. Er sprach und schrieb ausführlich über das Thema. Er beeinflusste Dennis und Eckhardt, und fast jeden anderen technisch orientierten Trader mit Puls. Eine von Donchians Studenten, Barbara Dixon, beschrieben Trendfolger als keinen Versuch, das Ausmaß einer Preisbewegung prognostizieren. Der Trendfolger diszipliniert seine Gedanken in einen strengen Satz von Bedingungen für den Markteintritt und - ausstieg und wirkt auf diese Regeln oder sein System unter Ausschluss aller anderen Marktfaktoren. Dies beseitigt, hoffentlich, emotionale Beurteilungen von individuellen Marktentscheidungen. Trend Trader erwarten nicht, jedes Mal richtig zu sein. In der Tat, auf einzelne Trades, die sie zugeben, wenn sie falsch sind, nehmen ihre Verluste und ziehen weiter. Allerdings sind sie erwarten, Geld zu verdienen auf lange Sicht. 1960 reduzierte Donchian diese Philosophie auf das, was er seine wöchentliche Handelsregel nannte. Die Regel war brutal utilitaristisch: Wenn der Preis über die Höhe von zwei vorherigen Kalenderwochen (die optimale Anzahl von Wochen variiert je nach Rohstoff), decken Sie Ihre Short-Positionen und kaufen. Wenn der Preis unter dem Tiefstand der beiden vorhergehenden Kalenderwochen bricht, liquidieren Sie Ihre Long-Position und verkaufen kurz. Richard Denniss protg Tom Willis hatte vor langer Zeit von Dennis gelernt, warum der Preis, die philosophische Untermauerung der Donchianer, die einzig wahre Metrik war, die man vertrauen konnte. Er sagte: Alles, was bekannt ist, spiegelt sich im Preis wider. Ich könnte nie hoffen, mit Cargill heute das zweitgrößte private Unternehmen der Welt zu konkurrieren, mit 70 Milliarde in den Einkommen für 2005, das Sojabohnenagenten hat, die den Globus kennen und wissen, daß alles über Soyabohnen zu wissen und die Informationen bis ihre Handelszentrale zu trichter ist. Willis hat Freunde, die Millionen handeln, die grundsätzlich handeln, aber sie könnten nie so viel wissen wie die großen Konzerne mit Tausenden von Mitarbeitern. Und sie beschränkten sich immer auf den Handel nur eines Marktes. Willis fügte hinzu, Sie wissen nichts über Bindungen. Sie wissen nichts über die Währungen wissen. Ich dont entweder, aber Ive machte eine Menge Geld handeln sie. Sie sind nur Zahlen. Mais ist ein wenig anders als Bindungen, aber nicht unterschiedlich genug, dass Id haben, um sie anders zu handeln. Einige dieser Jungs, die ich gelesen habe, haben ein anderes System für jeden Markt. Das ist absurd. Waren Handel Mob Psychologie. Waren nicht Handel Mais, Sojabohnen oder S038Ps. Waren Handelszahlen. Trading-Nummern war nur eine weitere Dennis-Konvention zu verstärken Abstraktion der Welt, um nicht emotional abgelenkt zu bekommen. Dennis machte die Schildkröten verstehen Preisanalyse. Er tat dies, weil er zuerst dachte, dass Intelligenz Wirklichkeit war und Preis das Aussehen, aber nach einer Weile sah ich, dass der Preis ist die Realität und Intelligenz ist das Aussehen. Er war nicht absichtlich schräg. Denniss Arbeitsannahme war, dass Sojabohnenpreise Sojabohnennachrichten schneller reflektierten, als Leute die Nachrichten erhalten konnten und verdauen konnten. Seit seinen frühen Zwanzigern hatte er gewusst, dass der Blick auf die Nachrichten zur Entscheidungsfindung falsch war. Wenn handeln auf Nachrichten, Aktien-Tipps und Wirtschaftsberichte waren der eigentliche Schlüssel zum Erfolg des Handels, dann wäre jeder reich. Dennis war stumpf: Abstraktionen wie Korngröße, Arbeitslosigkeit und Inflation sind bloße Metaphysik für den Händler. Sie helfen Ihnen nicht, die Preise vorherzusagen, und sie können nicht einmal erklären Vergangenheit Markt Aktion. Der größte Trader in Chicago hatte fünf Jahre gehandelt, bevor er jemals eine Sojabohne sah. Er machte Spaß an der Vorstellung, dass, wenn etwas im Wetter passiert, sein Handel irgendwie ändern würde: Wenn sein Regnen auf diesen Sojabohnen, alles, das bedeutet, zu mir ist, sollte ich einen Regenschirm holen. Schildkröten können anfänglich Denniss Erklärungen gehört haben und annehmen, dass er gerade niedlich oder coy war, aber in Wirklichkeit erzählte er ihnen genau, wie zu denken. Er wollte, dass die Schildkröten in ihren Herzen die Nachteile der fundamentalen Analyse kennen: Sie erhalten keinen Profit aus der fundamentalen Analyse. Sie erhalten Gewinn aus dem Kauf und Verkauf. Also, warum mit dem Aussehen, wenn Sie direkt auf die Realität des Preises gehen können Wie könnte die Schildkröten möglicherweise wissen, die Bilanzen und verschiedene andere finanzielle Metriken aller fünfhundert Unternehmen in der S038P 500 Index Oder wie könnten sie wissen, alle Grundlagen über Sojabohnen Sie konnten nicht. Selbst wenn sie taten, würde dieses Wissen ihnen nicht gesagt haben, wenn sie kaufen oder verkaufen zusammen mit, wie viel zu kaufen oder zu verkaufen. Dennis wusste, dass er Probleme hatte, wenn er fernsah, dass die Leute voraussagen konnten, was passieren würde. Er sagte, wenn das Universum so strukturiert ist, Im in Schwierigkeiten. Grundlegende Berichterstattung von CNBCs Maria Bartiromo wäre Flausch von der C038D Commodities Lehr-Team genannt worden. Michael Gibbons, ein Trendfolger, setzte Nachrichten für Handelsentscheidungen in der Perspektive ein: Ich hörte auf, Nachrichten als etwas wichtiges im Jahre 1978 zu betrachten. Ein guter Freund von mir wurde als Reporter durch den größten Gebrauchsgutnachrichtendienst zu der Zeit beschäftigt. Eines Tages war seine große Geschichte über Zucker und was es tun würde. Nachdem ich sein Stück gelesen, fragte ich, wie Sie wissen, all dies werde ich nie vergessen, seine Antwort, sagte er, machte ich es. Allerdings war der Handel la Dennis nicht alle Höhen. Regelmäßige kleine Verluste würde passieren, wie die Schildkröten Denniss Geld gehandelt. Dennis wusste, welche Rolle das Vertrauen spielen würde. Er sagte, ich vermute, dass ich nicht die Idee, dass jeder dachte, ich wäre alles falsch, verrückt, oder gehen zu scheitern, aber es machte keinen wesentlichen Unterschied, weil ich eine Idee hatte, was ich tun wollte und wie ich es tun wollte. Die Schildkröten Kern-Axiome waren die gleichen, die von den großen Spekulanten von hundert Jahren praktiziert: Lassen Sie sich nicht Emotionen mit dem Auf und Ab von Ihrem Kapital schwanken. Seien Sie konsequent und ausgeglichen. Richtet euch nicht durch das Ergebnis, sondern durch euren Prozess. Wissen, was Sie tun werden, wenn der Markt tut, was es tun wird. Hin und wieder das Unmögliche kann und wird geschehen. Kennen Sie jeden Tag, was Ihr Plan und Ihre Kontingenzen für den nächsten Tag sind. Was kann ich gewinnen und was kann ich verlieren Was sind Wahrscheinlichkeiten von entweder geschieht Allerdings gab es Präzision hinter der vertraut klingende Euphemismen. William Eckhardt skizzierte am ersten Trainingstag fünf Fragen, die für das, was er einen optimalen Handel nannte, relevant waren. Die Schildkröten mussten diese Fragen zu jeder Zeit beantworten können: Was ist der Zustand des Marktes Was ist die Volatilität des Marktes Was ist das Eigenkapital gehandelt Was ist das System oder die Handelsorientierung Was ist die Risikoaversion des Händlers Oder Klient Es gab kein Durcheinander in Eckhardts Ton, wie er vorschlug, dass diese die einzigen Dinge waren, die irgendeine Bedeutung hatten. Was ist es der Zustand des Marktes Der Zustand des Marktes bedeutet einfach. Was ist der Preis, dass der Markt im Handel ist Wenn Microsoft ist bei 40 Aktien heute handeln, dann ist das der Zustand dieses Marktes. Was ist die Volatilität des Marktes Eckhardt lehrte die Schildkröten, dass sie auf einer täglichen Basis wissen mussten, wie viel ein Markt auf und ab geht. Wenn Microsoft im Durchschnitt mit 50 handelt, aber typischerweise an einem beliebigen Tag zwischen 48 und 52 auf und ab springt, wurden Schildkröten gelehrt, dass die Volatilität dieses Marktes vier war. Sie hatten ihren eigenen Jargon, um tägliche Volatilitäten zu beschreiben. Sie würden sagen, dass Microsoft einen N von vier hatte. Volatilere Märkte führten im Allgemeinen mehr Risiko. Was ist das Gleichgewicht gehandelt werden Die Schildkröten mussten wissen, wie viel Geld sie hatten zu jeder Zeit, weil jede Regel würden sie lernen, angepasst an ihre jeweilige Konto Größe in diesem Augenblick. Was ist das System oder die Trading-Orientierung Eckhardt beauftragte die Schildkröten, dass sie im Vorfeld der Marktöffnung ihren Schlachtplan für Kauf und Verkauf haben mussten. Sie konnten nicht sagen, okay, Ive erhielt 100.000 Im gehend, nach dem Zufall zu entscheiden, um 5.000 davon zu handeln. Eckhardt wollte nicht, dass sie aufwachen und sagen, kaufe ich, wenn Google 500 Treffer oder ich verkaufen, wenn Google 500 erreicht. Sie wurden präzise Regeln, die ihnen sagen würde, wenn sie kaufen oder verkaufen jeden Markt auf der Grundlage der Bewegung der der Preis. Die Schildkröten hatten zwei Systeme: System One (S1) und System Two (S2). Diese Systeme regeln ihre Ein - und Ausgänge. S1 im Wesentlichen gesagt, Sie würden kaufen oder verkaufen kurz einen Markt, wenn es eine neue zwanzig Tage hoch oder niedrig. Was ist die Risikoaversion des Händlers oder Klienten Das Risikomanagement war kein Konzept, das die Schildkröten sofort erfassten. Zum Beispiel, wenn sie 10.000 in ihrem Konto haben, sollten sie wetten, alle 10.000 auf Google-Aktien-Nr. Wenn Google plötzlich sank, könnten sie verlieren alle 10.000 schnell. Sie mussten eine kleine Menge von 10.000 setzen, weil sie nicht wussten, ob ein Handel zu ihren Gunsten gehen würde oder nicht. Kleine Wetten (z. B. 2 Prozent von 10.000 auf anfänglichen Wetten) hielten sie im Spiel zu einem anderen Tag spielen, die ganze Zeit warten auf einen großen Trend. Klassenunterricht Tag für Tag würde Eckhardt Vergleiche hervorheben. Einmal sagte er den Schildkröten, zwei Händler, die die gleiche Billigkeit, das gleiche System (oder Trading-Orientierung), und die gleiche Risikoaversion und waren beide auf die gleiche Situation auf dem Markt. Für beide Trader muss die optimale Vorgehensweise die gleiche sein. Was auch immer optimal ist, sollte für den anderen optimal sein, würde er sagen. Dies mag einfach klingen, aber die menschliche Natur verursacht die meisten Menschen, wenn sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert, anders zu reagieren. Sie neigen dazu, die Situation zu überdenken, da es einen einzigartigen Wert, dass sie allein hinzufügen können, um es noch besser machen. Dennis und Eckhardt verlangten, dass die Schildkröten das gleiche oder sie waren aus dem Programm (und sie haben am Ende Schneiden Menschen). Eckhardt meinte: Du bist nicht besonders. Sie sind nicht schlauer als der Markt. Folgen Sie also den Regeln. Wer auch immer Sie sind und wie viel Gehirn Sie haben, es macht keinen Hügel von Bohnen Unterschied. Weil wenn youre, das die gleichen Ausgaben gegenüberstellt und wenn Sie die gleichen Beschränkungen hatten, müssen Sie die Richtlinien folgen. Eckhardt sagte dies in einer viel schöneren, mehr professoralen und akademischen Weg, aber das war, was er meinte. Er wollte nicht, dass seine Schüler aufwachen und sagen, Im Gefühl smart heute, Im Gefühl Glück heute, oder Im Gefühl stumm heute. Er lehrte sie aufzuwachen und zu sagen: Ich werde tun, was meine Regeln heute tun. Dennis war eindeutig, dass es anhaltend bleibe, die Regeln von Tag zu Tag zu verfolgen und es richtig zu tun: Die guten Prinzipien zu folgen und Angst, Gier und Hoffnung nicht mit Ihrem Handel zu stören, ist hart. Sie schwimmen stromaufwärts gegen die menschliche Natur. Die Schildkröten mussten das Vertrauen haben, um durch alle Regeln zu folgen und den Abzug zu ziehen, wenn sie sollten. Zögern und sie würden Toast in der Null-Summe Marktspiel. Diese bunten Besatzung der Anfänger erlernte schnell, dass von den fünf Fragen, die von Eckhardt als die wichtigsten angesehen wurden, die ersten beiden, über die Märkte und die Volatilität der Märkte, die objektiven Stücke des Rätsels waren. Das waren einfach Tatsachen, die jeder als normal sehen konnte. Eckhardt interessierte sich am meisten für die letzten drei Fragen, die sich mit dem Eigenkapital, den Systemen und der Risikoaversion beschäftigten. Sie waren subjektive Fragen, die alle in der Gegenwart begründet waren. Es machte keinen Unterschied, was die Antworten auf diese drei Fragen waren vor einem Monat oder letzte Woche. Nur jetzt war wichtig. Anders ausgedrückt, die Schildkröten konnten nur kontrollieren, wieviel Geld sie jetzt hatten, wie sie sich entschieden hatten, einen Handel einzugeben und zu beenden, und wie viel es jetzt auf jedem Handel riskiert. Zum Beispiel, wenn Google ist bei 500 heute Handel, Google ist der Handel mit 500. Das ist eine Aussage über die Tatsache. Wenn Google hat eine genaue Volatilität (N) heute von vier, das ist nicht ein Urteil anrufen. Um die Notwendigkeit von Objektivität auf Themen wie N Eckhardt zu erhöhen, wünschte die Schildkröten in Gedächtnis-weniger Handel denken. Er sagte ihnen, Sie sollten sich nicht darum kümmern, wie Sie auf den aktuellen Stand, sondern darüber, was Sie jetzt tun sollten. Ein Trader, der aufgrund von Vertrauensschwankungen differenziert handelt, konzentriert sich eher auf seine eigene Vergangenheit als auf aktuelle Realitäten. Wenn Sie vor fünf Jahren 100.000 haben und heute nur noch 50.000 haben, können Sie nicht sitzen und Entscheidungen auf der Grundlage der hypothetischen 100.000 haben Sie zu haben. Sie müssen Ihre Entscheidungen auf die Realität der 50.000 Sie haben jetzt Basis. Wie man mit Gewinnen umgehen kann, ist ein Trennungspunkt zwischen Gewinnern und Verlierern. Große Händler passen ihren Handel auf das Geld, das sie zu einem beliebigen Zeitpunkt haben. Lesen Sie die genauen Regeln, die von Richard Dennis und seine Schildkröten hier verwendet werden: Trend Folgende Produkte Kopie 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. 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Der einzige Trend nach DokumentarfilmSimplified original Schildkröte Trading System Mitglied seit Jan 2009 Status: Mitglied 56 Beiträge Die Geschichte des Rohstoffhandels Turtles hat sich zu einem der berühmtesten in der Geschichte der Geschichte. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler gestört und half Richard Dennis zu einem der bekanntesten Rohstoffhändler aller Zeiten. Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen auf die subjektiven Launen des Händlers. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Allerdings habe ich die Regeln sind ein wenig kompliziert für mich zu verstehen und führen den Handel nach dem Durchlaufen so viele Male versucht zu verstehen. Da sind hier meine eigenen vereinfachten ursprünglichen Schildkröte-Trading-System, wie ich möchte, dass mein Handel einfach und leicht auszuführen. Zeitrahmen: nur Tages-Chart Markt: alle Paare Position Sizing: 2 des Kapitals Einträge: wenn der Preis um einen Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 20 Tage überschritten Stopps: wenn der Preis um ein Pips von der 2 x ATR übersteigt (Durchschnittliche wahre Strecke, Einstellung 20 Tage) ODER wenn der Preis, der um einen Pips des hohen oder niedrigen der vorhergehenden 10 Tage, die zuerst kommen, übersteigt. Existieren: wenn der Preis um ein Pips der hohen oder niedrigen der vorhergehenden 10 Tage übersteigt. 10 Tage ist rote Farbe Linie 20 Tage ist gelb Farbe Linie Beispiel mit GBPUSD Attached Image (zum Vergrößern klicken) lang bei 1,5771 am 2011.01.13 (Pfeil nach oben), wenn der Preis übersteigt 20 Tage hoch (gelbe Linie) gibt es bei 1.6030 am 2011.03. 11 (Pfeil nach unten), wenn der Preis 10 Tage niedrig (rote Farbe Linie) Halt bei 1.5477 (die rote Farbe horizontale Linie), wenn der Preis umgekehrt schneiden Verlust. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.01.03, die ATR ist 0.0147, also 2 x ATR ist 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (Stop-Loss) Aber nicht platzieren Stop-Reihenfolge. Der Grund, warum Schildkröten-System nicht zeigen, Stop-Loss ist zu stoppen Jagd durch Makler zu verhindern. »Ich sage immer, Sie könnten meine Handelsregeln in der Zeitung veröffentlichen, und niemand würde ihnen folgen. Der Schlüssel ist CONSISTENCY und DISCLIPLINE. Was sie nicht tun konnten, ist, ihnen das VERTRAUEN zu geben, an jene Regeln zu haften, selbst Sachen gehen schlecht. quot Richard Dennis, ein berühmter Händler und Vater der Schildkröten. Problem mit mir ist, dass i dont haben die VERTRAUEN mit diesem System noch, müssen herausfinden, ob dieses System profitabel ist durch Backtesting der EA. Wie wir wissen, dass der Trendhandel könnte uns mehrere Verluste zuerst geben, bevor in einen Gewinner zu kommen. Mein Ziel der Entsendung des Systems hier ist, dass da draußen, die wissen, wie man es in EA-Datei und Art, um mit allen hier zu teilen, so dass können wir Backtest die Ergebnisse zu sehen, ob diese vereinfachte ursprüngliche Schildkröte Regeln profitabel ist oder nicht. Hoffnung bauen ein Diagramm wie dieses für das vereinfachte ursprüngliche Schildkrötensystem auf. DUNN-Composite, mit Trend-Trading-System. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Vielen Dank an alle, der ultimative Trend Trader Meine Herausforderungen, um konsequente Gewinne zu erzielen - 101forexcurrencytrading LOSS TRADE: 264 Pips Short bei 1.3305 am 2010.11.10 (down arrow), wenn der Kurs 20 Tage überschreitet (gelbe Linie) Bei 1.3569 (Pfeil nach oben, die rote Farbe horizontale Linie) als der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (Stopverlust) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) WINNING TRADE: 516 Pips Kurz bei 1.3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs über 20 Tage niedrig ist (gelbe Linie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up Pfeil), wenn der Preis 10 Tage überschreitet (rote Farblinie) bei 1.3519 (die rote Farbe horizontale Linie) stoppen, wenn der Preis umgekehrt, um Verlust zu verringern. Zu berechnen für Stos Verlust, 2010.11.29, die ATR ist 0,0145, also 2 x ATR ist 0,0290. 1,3229 0,0290 1,3519 (Stop Loss) Beispiel bei Verwendung von EURCHF LOSS TRADE: 264 Pips Kurz bei 1,3305 am 2010.11.10 (Pfeil nach unten), wenn der Kurs 20 Tage unterschreitet (gelbe Linie) Stopp bei 1,3569 (Pfeil nach oben, Wie der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos Verlust, 2011.11.10, die ATR ist 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1,3305 0,0264 1,3569 (Stop-Loss) WINNING TRADE: 516 Pips Short bei 1,3229 am 2010.11.29 (Pfeil nach unten), wenn der Preis übersteigt 20 Tage niedrig (gelbe Linie) gibt es bei 1.2713 am 2011.01.05 (up haben Sie cinsidered zu Verbindung, wenn Preis geht zu Ihren Gunsten Einfach ist es wichtig, weil der Markt nicht immer Trend, aber wenn es tut es ist nicht so, aber Idee, ein wenig agresive. Auch müssen wir diese kleineren verliert, dass Apear in den verschiedenen Perioden zu decken. Ich denke es Sollte nicht zu kompliziert werden, weil dieser. Sicher, es ist nach jedem Geschmack. Eine Anuway, kann es ruhig getestet werden sucsesfully und zeigen, wenn ihr Wert. Sie ​​sind mit Ihnen über die Hinzufügung der Gewinnposition. Wie gehst du etwa in Compoundierung auf die (Schildkröte-ähnliche) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann helfen, Ihr Vertrauen. Offensichtlich können die Schildkröten die bekannteste Gruppe der Trend-Anhänger der jüngsten werden Weniger offensichtlich ist, dass, um ihre außerordentlichen Erträge zu produzieren, mussten sie oft über längere Zeit der Drawdown zu ertragen. Drawdown aus vielen kleinen Verlusten, so gut wie Rückgang von Rückgabe große Gewinne, um sogar zu fangen. Das ist eine große Quelle, mit in den letzten 10 Jahren der Ergebnisse. Beeindruckend nach dem Lesen durch den Artikel und seine einige andere als gut, helfen Sie mir, wieder mein Vertrauen und Leidenschaft für den Devisenhandel. Tausend Dank als Ihre Anmerkung, die wirklich meinen Tag macht PS: Ich fand heraus, Davids komplette EURUSD-System arbeitet das Beste mit durchschnittlichen 37 Rückkehr jedes Jahr mit 2 von Risikokapital. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn zu fragen versuchen, diese vereinfachte Schildkröten-System zu sehen, wie ist die letzten 10 Jahre Ergebnisse traf ich es für etwa 3 Jahre (2007-2010). Meistens Einträge von Re-Tests und auch gegen die Ausbrüche, wenn der Preis etwas wie Pin-Bar oder außerhalb bar gebildet. Die Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber wieder, diese Art von Handel würde als quotdiscretionaryquot, nicht wirklich mechanisch eingestuft werden. Ich glaube, es gibt viele Variationen dieser Art von Kanal, diskutiert von Chande, Larry Williams, und andere. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert. Das ist große Ergebnisse. Vielen Dank Paul für Ihr Teilen und bieten mit nützlichen Forex-Ressourcen hier Schauen Sie sich die Turtle Trading System Cho Sing Kum 12. März 2004 Dieser Artikel wurde ursprünglich für die März 2004 Ausgabe von Chartpoint-Magazin geschrieben, die leider verwundete Operation vor kurzem und dieser Artikel wurde nicht veröffentlicht . Es ist jetzt neu bearbeitet und produziert hier. Schauen Sie sich unsere Turtle Trading Software, TurtleFarm, die auf die Turtle Rules programmiert ist. Alles begann 1983 Das Jahr war 1983. Ich hatte gerade beschlossen, dass ich Vollzeit in die technische Analyse gehen wollte. Ich nahm ein Sabbatical von der Arbeit im Oktober, um auf meinem eigenen zu lernen, nicht irgendwo gegangen, wo mit technischer Analyse seit Anfang 1982. Der Repräsentant von Singapur für Compu-Trac passiert zurück in Indonesien, so dass ich ihm dabei half. Es war von dieser Verbindung, die ich Leute am Drexel Burnham Lamberts Singapur Büro kennen lernte. Sie waren eine Menge von sehr netten Jungs und das Büro hatte Probleme beim Einrichten des Computers, um Daten von Commodity Systems, Inc. in den USA herunterzuladen. Sie fragten mich, warum ich nicht nach Chicago gegangen bin. Sie sagten mir, ich sollte gehen und mir eine Zeitung schneiden. Sie sehen, um diese Zeit, Richard Dennis und Bill Eckhardt hatte Anzeige für Trainee-Trader für die Turtles-Programm. Ich gab es einige Gedanken, aber weil ich nicht in der Lage, nach Chicago zu verlagern, es nie überquerte meine Meinung zu bewerben. Sechs Monate in meine Sabbatik bekam ich einen Job bei Drexel, den ich aufnahm. Seitdem war ich immer neugierig auf die Turtle-Trading-Methode. Nicht ein gut gehütetes Geheimnis Die Schildkröten wurden zum Geheimnis geschworen. Während die Turtle-Methode schien ein gut gehütetes Geheimnis zu sein, war es eigentlich nicht. Kanalausbruch wurde in den 80er Jahren immer beliebter. So waren die Volatilitätsanpassungsrisiken. In der späten Bruce Babcock Jrs 1989 Buch, The Dow Jones-Irwin Leitfaden für Trading Systems, Bits und Stücke von dem, was könnte der Turtle Handel Methoden in der einen oder anderen Form waren auf den Seiten verstreut. All dies waren bekannte Marktkenntnisse. Aber während ich über die Erfolge der Schildkröten hörte, wusste ich nie, dass ihre Methode bereits auf dem Markt war. Ich war immer noch auf der Suche nach ihm. Ich ging schließlich nach Chicago im Jahr 1986. Ich ging nicht für alle Turtle-Programm, sondern für Unternehmen Orientierung, die mich nach New York, Chicago und Tokio ein Jahr, nachdem ich Merrill Lynch Capital Markets beigetreten war. Es war etwas, was ich tat während dieser Reise, die einen großen Einfluss auf mein Lernen hatte. Ich ging zu den Buchhandlungen rund um die Chicago Board of Trade und kaufte alle Trading-Bücher, die ich tragen konnte. Einmal zurück nach Hause, bestellte ich mehr Bücher von Traders Press Inc. per Post bestellen. Gute und oft weniger bekannte Tradingbücher waren in Singapur Buchhandlungen in den 1980er Jahren schwer zu bekommen. Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich dieses Buch in Chicago oder von Traders Press kaufte. Wo immer es war, war ich sehr glücklich, das Buch "Reminiscences of a Stock Operator", das erstmals 1923 veröffentlicht wurde, gekauft zu haben. Es war tatsächlich eine Biographie von Jesse Livermore, einer der angesehensten Aktien - und Rohstoffmarktspekulanten aller Zeiten. Ich war so fasziniert von diesem Buch, dass ich viele Zitate von Weisheit aus ihm in den täglichen Markt schließen Kommentare, die ich schrieb. Ich schrieb die Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds und Eurodollar Futures Abschluss Kommentare. Diese täglichen Kommentare wurden per Fernschreiben an Merrill Lynchs asiatische Kunden geschickt. Jetzt können Sie sich fragen, was dieses Buch mit der Turtle-Methode zu tun hat. Meiner Meinung nach hat es eine Menge zu tun, obwohl ich zunächst nicht wusste. Schnell vorwärts Ihre Uhr siebzehn Jahre bis April 2003. Die Schildkröten enthüllten ihre Geheimnisse In diesem Monat wurde ich auf die Website uralturtles. org verwiesen. Es war eine neue Website, in der die behaupteten Ursprünglichen Schildkröten-Handelsregeln von Curtis Faith, einer der Schildkröten in der ersten Klasse im Dezember 1983, enthüllt wurden. Davor wusste ich bereits von den 20-tägigen Einreise - und 10-tägigen Ausstiegsregeln Über Richard Donchians Arbeit. Ich wusste auch über True Range und Average True Range von J. Willes Wilder Jrs 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems. Und nicht zu vergessen, Bruce Babcocks Verwendung von Average True Range als Anschläge. Was ich nicht wusste, war, wie diese zusammengestellt wurden, um die Turtle Trading Rules zu bilden. Meine wichtigste Entdeckung Und nun die wichtigste meiner Entdeckung - die Kombination dieser Teile führte zu dem, was ich die Verwirklichung all dessen nennen würde, was Jesse Livermore in seinem Buch aus dem Jahre 1923 zu einem kompletten Handelssystem schrieb. Das war es, was mir die Turtle-Methode bedeutete - 1983 Aktualisierung eines Buches von 1923. Ich meine, ich könnte sie beziehen. Ich wusste nicht, ob Richard Dennis das beabsichtigte, aber ich konnte die Ähnlichkeit, oder eher Livermores Erfahrung fühlen, filtrierend in die Turtle Methodologie. So war es, dass ich zwanzig Jahre später schließlich die Turtle-Methode kennenlernte. Aber Livermores Erfahrung war bereits für achtzig Jahre, also was war zwanzig Jahre. Es ist immer besser, spät zu sein, dann nie. Natürlich gab ich den Turtle Trading Rules eine gründliche check out. Das Turtle Trading System Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen auf die subjektiven Launen des Händlers. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Dieses Zitat stammt aus den veröffentlichten The Original Turtles Trading Rules auf der OriginalTurtles. org Website. Ich stimme dem zu. Es wird ferner angegeben, dass es jede der folgenden Entscheidungen für den erfolgreichen Handel umfasst: 1) Märkte Was zu kaufen oder zu verkaufen 2) Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen 3) Einträge Wenn zu kaufen oder zu verkaufen 4) Stopps Wenn aussteigen Einer verlorenen Position 5) Exits Wenn aus einer Siegposition heraus 6) Taktiken Wie man kauft oder verkauft Für diesen Artikel überspringe ich Komponenten eins und sechs. Ich werde die anderen vier abdecken. Nicht, dass ich finde sie nicht wichtig, aber die Auswahl der Märkte für den Handel ist wichtig, vor allem, dass die Turtle Trading System ist ein Trendfolgesystem und nicht ein for-all-Markt-Typen System Taktik, gut werden Sie dies durch Erfahrung lernen. Ich werde auch nicht erklären, die Details der Regeln und die Mathematik hinter der Berechnung. Sie finden diese in den veröffentlichten Regeln und sind stark ermutigt, die Regeln von der oben genannten Website herunterladen. Bearbeitet: Die Regeln im PDF-Format verwendet werden, um zum kostenlosen Download verfügbar sein, aber nicht mehr. Die Website wird auch nicht mehr eigenständig gehostet und ist nun Teil einer kommerziellen Website. Eine obligatorische Spende ist nun erforderlich, um diese kommerzielle Website-Infrastruktur zu unterstützen. Ich denke, das geht gegen das beabsichtigte Ziel des Free Rules Project, das die Unterstützung von Richard Dennis hat. Hier ist aus einem früheren Download der Regeln zitiert: Das Original des Free Rules Project. Dieses Projekt hatte seine Samen in verschiedenen Diskussionen unter ein paar der ursprünglichen Schildkröten, Richard Dennis, und andere über den Verkauf der Turtle Trading System Regeln durch eine ehemalige Schildkröte, und anschließend auf einer Website von einem Nicht-Händler. Es kulminierte in diesem Dokument, das die Original Turtle Trading Regeln in ihrer Gesamtheit, kostenlos veröffentlicht. Die Turtle-Regeln in der TradeStation 2000i Es gibt zwei Turtle-Handelssysteme, die System 1 und System 2 genannt werden. Ich habe beide Systeme in TradeStation-Indikatoren und Signalsystem kodiert. In den folgenden Beispielen werde ich diese zur Veranschaulichung verwenden. Es gibt zwei Funktionen, die ich nicht programmiert habe. Sie sind: 1) Pyramide der vierten Einheit 2) alternative Whipsaw-Stop-Strategie EasyLanguage hat keine Funktion, um die Eintrittspreise der jeweiligen Pyramidenpositionen abzurufen. Es erlaubt nur den ersten Einstiegspreis einer beliebigen Pyramideneintragsstrategie unter Verwendung des EntryPrice-Befehls und des durchschnittlichen Einstiegspreises aller Pyramideneinträge unter Verwendung des AvgEntryPrice-Befehls. Als solche muss ich eine Rückwärtsrechnung durchführen, um die nachfolgenden Pyramideneingangspreise abzuleiten. Es gibt bestimmte Eingangssituationen, in denen es nicht möglich ist, den Eintrittspreis der dritten Einheit zu berechnen, zum Beispiel, wenn die 2. und 3. Einheit am selben Tag (bei Verwendung von täglichen historischen Daten zum Testen) eingegeben wurden. Während die Eintrittspreise mit den N-Pyramiden-Regeln angenommen werden können, ist dies nie eine gute Praxis. Ohne eine zuverlässige Berechnung des Eintrittspreises des 3. Gerätes ist es nicht möglich, das 4. Gerät einzutragen. So programmiere ich nur die Codes auf Pyramide bis zu maximal 3 Einheiten nur. Der N Alternate Whipsaw Stop ist zu klein für die ordnungsgemäße Prüfung an historischen Tagesdaten. Diese beiseite, ist die andere anspruchsvolle Teil Codierung der Last Losing Trade Filter. So programmierte ich vier Indikatoren, um die Eigenschaften aller theoretischen Trades zu zeigen, um mich zu führen. Siehe Abb. 1. Die vier Anzeigen sind: 1) Die erste zeigt die 20-Tage-Kanäle als blaue Punkte. Der 2N-Stopp und der 10-Tage-Kanalausgang sind rote Punkte. Diese Punkte werden dem Kursdiagramm überlagert, um eine visuelle Darstellung aller theoretischen Trades (keine Pyramide) zu geben. 2) Die zweite zeigt die nicht realisierte und realisierte Position Profitverlust aller theoretischen Trades auf 1 Vertrag Position Größe Größe. 3) Die dritte zeigt die Marktposition aller theoretischen Trades. 4) Die vierte zeigt die N-Werte, aus denen das N am Tag vor einer Positionserfassung erfasst und für die gesamte Dauer der Position für die Berechnung des 2N-Stopp - und des N-Profits verwendet wird. Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen Die Position Größe oder Einheit eher, basiert auf einem Konzept namens N. N ist der Preis Entfernung von einem Durchschnitt True Range der letzten 20 Tage. Die Schildkröten Berechnung unterscheiden sich von der normalen Methode der Mittelung, wo Sie addieren sich die letzten 20-Tage und teilen diese Summe von 20, um die durchschnittliche Zahl zu erhalten. Stattdessen verwendet die Turtles-Methode die sogenannte Wilders-Glättungsmethode. Wilder erklärte in seinem Buch "New Concepts" von 1978, dass diese Methode der Mittelung den Arbeitsaufwand für die manuelle Berechnung spart. Jetzt erinnern sich 1978, Personal Computer waren noch nicht üblich. Seine Methode des Mittelns, wenn es auf die Schildkröten N angewendet wird, ist es, die vorherigen Tage N mit 19 zu multiplizieren, zu diesem Wert den heutigen True Range hinzuzufügen und dann die Summe mit 20 zu teilen. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie etwas gewichtet ist Änderungen schneller zu neueren Preisverhalten noch tut nicht so wild wie die normale Methode der Mittelung schwingen. Siehe 2. Da der Dollarwert von N 1 des Konto-Eigenkapitals darstellt, hat dieses Konzept die Volatilität auf dem gesamten Markt normalisiert. Ein Markt mit einer höheren Volatilität wird einen größeren N - und Dollar-Wert haben, daher eine kleinere Positionsgröße, während eine geringe Volatilität einen kleineren N - und Dollar-Wert und somit eine größere Positionsgröße erzeugt. Bitte beachten Sie die veröffentlichten Turtles Regeln für detaillierte Erklärung, wenn Sie dies nicht verstehen. Einträge Wann kaufen oder verkaufen Es gibt zwei Systeme. Beide sind Channel-Breakout-Systeme. System 1 ist kürzer als ein 20-Tage-Breakout, während System 2 längerfristig auf einem 55-tägigen Breakout basiert. Ganz kurz, System 1 würde lange auf eine Pause über dem 20-Tage-Hoch gehen oder kurz auf eine Pause unter dem 20-Tage-Tief gehen. System 2 würde bei einer Unterbrechung des 55-Tage-Hoch - bzw. 55-Tage-Tiefs lang oder kurz gehen. In System 1 gibt es eine Filterregel, die in System 2 nicht anwendbar ist. System 1 wird nur eine Position einleiten, sofern der letzte theoretische Handel ein Verlust ist. Wenn der letzte theoretische Handel ein Sieger ist, dann wird System 1 nur dann eintreten, wenn der Preis aus dem FailSafe-Breakout von 55 Tagen hoch (für lange) oder 55 Tage niedrig (kurz) fällt, um fehlende Hauptbewegungen zu vermeiden. Werfen wir einen Blick auf diese visuell auf der März 2004 Sojabohne Öl-Diagramm in Abb. 3. Am Punkt A ging System 1 kurz auf einen Ausbruch des 20-Tage-Tiefs. Diese Position wurde bei Punkt B verflüssigt, wenn der Preis über dem 10-Tage-Hoch lag. Ein paar Tage später am Punkt C bricht der Preis über dem 20-Tage-Hoch. Dies wäre eine lange Eintragung gewesen, aber da der letzte Handel rentabel war, wurde dieser Handel daher nicht getroffen. Etwa einen Monat später am Punkt D, hat der Kurs höher gehandelt, um über dem 55-Tage-Hoch zu brechen. System 1 ging dann lange, um nicht den größeren Zug zu verpassen, der folgte. Fig. 3 zeigt das System ohne Pyramide, um das Diagramm nicht der Übersichtlichkeit halber zu verdeutlichen. Das gleiche System ist in Fig. 4 wieder mit dem Turtles-Verfahren der Pyramide dargestellt. Die Schildkröten-Pyramide bis maximal 4 Einheiten bei jedem N-Profit. Nun, wegen einer Einschränkung der TradeStation EasyLanguage, wo ich kann nicht zuverlässig erhalten die dritte Einheit Eintritt Preis (um eine 4. Einheit hinzugefügt werden), so dass ich das Handelssystem auf Pyramide bis zu maximal 3 Einheiten programmiert. Die Turtles-Methode des Hinzufügens zusätzlicher Einheiten mit den angehaltenen Stopps ist sehr logisch. Es senkt Gesamtpositionsrisiken und erfreut sich dennoch größter Vorteile, wenn es gute Trendbewegungen fängt. Allerdings gibt es Zeiten, wenn dies ein Problem darstellen kann. Wenn Sie die Fig. 3 und 4 sorgfältig studieren, werden Sie feststellen, dass es einen Exit-Exit in Nov gab, der durch das Label lxN markiert wurde. Es folgte ein langer Wiedereintritt im frühen Dez. Erläuterung der Schildkrötenstopps und - ausgänge wird dies klarer machen. Stopps und Ausstiege Wenn aussteigen Wie bei jedem gut geplanten Handelssystem haben die Schildkröten auch Geldmanagementstopps und normale Handelsausgänge. Die Geldverwaltungsstationen werden bei 2N vom Eintrittspreis der zuletzt eingegebenen Einheit entfernt. Das Positionsrisiko für eine Position von 1 Einheit ist 2N. Da die zweite Einheitspyramide hinzugefügt wird, wenn der Preis N zugunsten von N bewegt, ist das Positionsrisiko für eine 2-Positionen-Position 3 N (2N 1 N). Ähnlich ist das Gesamtpositionsrisiko für eine 3-Einheit-Position 4 N (2N 1 N 1N). Das Gesamtrisiko für eine volle 4 Einheiten Position wird dann 5N (2N 1 N 1N N) sein. Grundsätzlich sind die Anschläge für frühere Positionen auf Pyramiden verschraubt. Da 1 N 1 Prozent des Kontoguthabens ausmacht, sind die entsprechenden Risiken 2, 3. 4 und 5 Prozent. Jetzt haben einige Probleme mit diesen Risikozahlen. Wenn Sie sich in der letzten Juli-Ausgabe von Chartpoint erinnern, schrieb ich, dass meine Antwort von 5 Prozent als das Risiko, das ich in einer Position ergreifen würde, meine Chance auf eine Beschäftigungsmöglichkeit mit der Commodities Corporation verursacht hat. Denken Sie daran, dass 5 Prozent eine sehr hohe Zahl ist. Aber das ist die Art und Weise der Schildkröten Handel und ihre hohe Risiko-Appetit kann der Grund für ihre enorme Rekord in so kurzer Zeit in den 1980er Jahren sein. Trade-Exits sind 10 Tage gegen System 1 und 20 Tage gegen System 2. Dies bedeutet, dass für System 1, wenn Preis verletzt die 10-Tage-Low, Longs beendet werden, und umgekehrt für Shorts. Für System 2, verwenden Sie die 20-Tage gegen. Daher kurz gesagt, System 1 ist 20 in, 10 out, während System 2 ist 55 in, 20 out. Okay jetzt sehen, was genau passiert in 3 und 4, die in der zusätzlichen Exit und lange Wiedereintritt führte. Die Diagramme sind in Fig. 5 wiedergegeben. Fig. 5: Anziehen von Anschlägen beim Hinzufügen von Einheiten kann zu einer Peitsche führen. In der ersten Situation, die auf der obersten Tabelle in 5 gezeigt ist, wurde das System ohne Pyramide ausgeführt, was bedeutet, dass nur eine Einheit lange am Freitag vor dem 17. November eingegeben wurde. Unmittelbar wurde der Geldstopp 2 N unter dem Eintrittspreis platziert. Dieser Anschlag, dargestellt durch die roten Punkte, wurde nie getroffen und wurde schließlich durch die 10-Tage-Tiefausfahrt ersetzt. Diese 10-Tage-Tiefausgangsbedingung wurde am 22. Dezember erfüllt, und die Position wurde wie gezeigt verlassen. In der zweiten Situation, die auf dem unteren Diagramm in Fig. 5 gezeigt ist, wurde das System mit Pyramiden bis zu 3 Einheiten betrieben. Die erste Einheit wurde wie oben am Freitag, den 14. Nov. eingetragen. Der Markt stieg dann zugunsten der Position auf, und als er die N - und 1N-Gewinne erreichte, wurden die 2. und 3. Einheiten entsprechend den Turtles-Pyramidenregeln hinzugefügt. Der Geldanschlag wurde verschärft (angehoben), so dass er 2N unter dem Einstiegspreis der 3. Einheit liegt. Siehe Abb. 5. Leider ist der Markt zurückgekehrt genug, um diese 2N-Haltestelle aus der dritten Einheit Eintritt Preis auszulösen. Die gesamte Position von 3 Einheiten wurde dadurch gestoppt. Die Long-Position wurde wieder aufgenommen, als der Preis aus dem 20-Tage-Hoch wieder in Dez kam und wie im ersten Beispiel am 22. Dez. aufhörte. Dies ist eine Situation, die man mit Pyramiden zu leben hat. Es passiert nicht die ganze Zeit, aber es passiert. Beachten Sie, dass der Markt in dem Beispiel nicht auf den ursprünglichen 2N-Stop zurückgerechnet wurde, der aus dem Eintrittspreis der ersten Einheit berechnet wurde. Wie fügst du Einheiten oder neue Positionen ein Während es Regeln für maximale Positionsbegrenzungen für den Binnenmarkt (4 Einheiten), eng korrelierten Markt (6 Einheiten), lose korrelierte Märkte (10 Einheiten) und Gesamtlimits (12 12 Einheiten) gibt, Das in den veröffentlichten Schildkrötenregeln nicht richtig erklärt wird, aber sehr wichtig ist, ob es Regeln gibt, wie man Einheiten oder neue Positionen beim Handel eines Portfolios hinzufügt. Hinzufügen von Einheiten bei jedem N Gewinne ist gut, wenn Handel nur ein einziges Instrument oder sogar 2 Instrumente. Obwohl die Regeln insgesamt 12 Einheiten lang und 12 Einheiten für insgesamt 24 Einheiten festlegten (offenbar ist dies ein Portfolio), könnte dies in ein Gesamtportfolio-Risiko von 30 Prozent unter der Annahme von 3 Long-Positionen von 4 Einheiten umgesetzt werden Jede und 3 kurze Positionen von jeweils 4 Einheiten. (Früher haben Sie gesehen, wie eine 4-Stelle-Position das Risiko von 5 Prozent darstellt.) Falls alle Positionen falsch ausfallen, wird das Portfolio um 30 Prozent sinken. Ist dies akzeptabel? Was ist, wenn es sich um ein neues Portfolio ohne Gewinn handelt Kissen Ich denke, Sie müssen Ihre eigenen Techniken verwenden, da dieser Teil der Schildkröten Ausbildung wurde nicht in den veröffentlichten Regeln offenbart. In der Tat ein komplettes Handelssystem und ein sehr gutes Eines der Turtle-Handelssystem ist in der Tat ein sehr gutes vollständiges Handelssystem. Aber wenn Sie einige Tests mit der derzeit verfügbaren technischen Analyse-Software erhalten möchten, werden Sie enttäuscht sein. Alle verfügbaren Software-Kant Test Handelssystem gegen einen Stall von Instrument, sondern nur mit einem einzigen Instrument. Dennoch ist die Logik sehr gut, das Risiko wird systematisch gesteuert, und das Ergebnis lässt sich nachweisen. Der japanische Yen war eines meiner Ankerhandelsinstrumente seit vielen Jahren so natürlich war ich interessiert, welche Art von Ergebnis das Turtle System 1 produzieren würde. Die folgenden zwei Sätze von Ergebnissen Fig. 6 ist ohne Pyramiden, während Fig. 7 mit Pyramiden ist. Dies sind hypothetische Läufe auf historische Daten zum Zwecke der Systemprüfung und - bewertung. Diese sind rein Computer läuft, wo keine eigentlichen Trades durchgeführt wurden. Die Tests basierten auf Spot-US-Dollar-Japan-Yen-Daten und berücksichtigten FX-Swaps nicht, die getätigt werden müssten, um Devisentermingeschäfte über Nacht zu tätigen, und würden sich auf die Gewinn - und Verlustleistung auswirken. Beide hypothetischen Konten begannen mit USD 100.000 umgewandelt in Yen auf der ersten Datenbasis. Alle Zahlen sind in Yen. Ich bin sehr beeindruckt. Wichtige Disclaimer: Währungen, Aktien, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in Währungen, Aktien, Futures und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot an buysell Währungen, Aktien, Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Wichtig: Diese Diagramme und Kommentare dienen als Erläuterungen zur technischen Analyse. Technische Analyse amp Research ist kein Anlageberater und wir behaupten nicht, einer zu sein. Diese Diagramme und Kommentare sind nicht als Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen mit Ausnahme des ursprünglich vorgesehenen Zweckes, wie hier angegeben, auszulegen.